Стресс-тестирование банков

Банк России закончил тестирование банков в предполагаемых стрессовых ситуациях, для оценки масштабов возможных потерь. Результаты теста опубликованы на официальном сайте, 117 банков не справились, у них образуется недостаточность капитала.

Эти банки возьмут на себя третью часть потерь общих банковских активов. Для тестирования брали банковские показатели на начало текущего года. Центробанк для исследований использовал методы сценарного анализа и макромоделирования. Изучалась возможная реакция банков после разных форс-мажорных событий, таких как резкое падение цены на нефть в три раза, падение ВВП на 4%, падение курса российского рубля на 40% и много других неблагоприятных внешних условий.

В сценарий стресс-тестирования регулятор заложил пункты падения индексов и роста процентных ставок по кредитным продуктам. Центробанк определил размер дыры в капитале всех 117 банков после развития подобных событий, это будет не менее полу триллиона рублей.

Данный сценарий был смоделирован только для оценки уровня надежности банков. Его вероятность развития на практике достаточно низкая, но было установлено, что у банков недостаточный уровень капитала для перекрытия возможных негативных событий. На основе полученных данных Банк России порекомендует увеличить обязательные резервы.

Оцените статью:
Очень плохоПлохоУдовлетворительноХорошоОтлично
Загрузка...